集中講義 †

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◆平成25年度 大学院集中講義 金融工学 †

日　時
平成25年8月8日(木), 9日(金)　10:30〜
担当者
山本 零、瀬古 進（三菱UFJトラスト投資工学研究所）
講義室
総合研究8号館 講義室3
概 要
経済・経営における金融現象に関わる問題を数理工学的な立場から理解し，解決法を考察する「金融工学」について，金融関係の実務を知る講義担当者の視点から講述する．
前半の講義では金融工学の基礎として債券のプライシング，ポートフォリオ理論について説明する．後半では主に証券分析実務の基礎として財務諸表分析，資産価値評価モデルを概観し，その後，リスク量計測手法やデリバティブ評価方法について解説を行う．
  • I. プライシングの基礎とポートフォリオ理論 8月8日(木)
    • １．現在価値と債券のプライシング
      　　・現在価値と債券価値の基礎
      　　・金利の期間構造
      　　・信用リスクと債券価格
    • ２．ポートフォリオ理論
      　　・平均・分散モデル
      　　・CAPM
  • II. 資産価値の評価とリスク量計測手法・デリバティブ評価 8月9日(金)
    • ３．財務諸表分析と資産価値の評価
      　　・財務諸表分析の基礎
      　　・企業の株式価値評価
    • ４．リスク量計測手法とデリバティブ評価
      　　・金融機関が抱える各種のリスク
      　　・リスク量の評価
      　　・デリバティブの評価

  • 【必要環境】ノートPC（Windows 98以上, Office 97以上 (Excel必須)）
    （マウスがついている方が望ましい。）
  • 【参加人数】３０名まで
  • 【単位終了判定】講義内容に対するレポート提出
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◆平成25年度 大学院集中講義 応用数理工学特論Ａ †

日　時
平成25年9月4日(水), 5日(木), 6日(金)　13:30〜
担当者
澤井秀文（情報通信研究機構　国際推進部門）
講義室
総合研究8号館 講義室3
概 要
科学と工学の発展の歴史において，科学の成果が現代の工学として実世界に応用されていることを情報通信社会とのつながりにおいて理解すると共に，複雑ネットワーク科学の研究動向とその現実世界への解決法を一例として，受講者自らが深く考え，現代の課題の解決に向けて積極的に行動するためのヒントを提供する．

  • I. 生命と情報通信概論　9月4日(水)
    パスカルの「パンセ」を引用しながら自然と社会の階層性について，また，ダーウィンの進化論に基づいて，生命38億年の流れにおける科学技術の発達の歴史を振り返りながら，現代において研究すべき諸課題について述べる．一例として，GPSへの応用と相対性理論との関係を挙げ，科学と情報通信技術（ICT）との関係についての大局的な理解を深める．
  • II. 進化と情報　9月5日(木)
    自然選択と適者生存に基づくダーウィンの進化論と性選択モデル，進化系統樹と分子時計，大野乾の遺伝子重複説，古澤満の不均衡進化論などについての概要を述べ，これらをヒントに情報処理モデルを構築するための前提知識を得る．次に，これらの知見を情報処理モデルに適用する方法について，種々の例を挙げながら述べる．
  • III. 複雑ネットワークと未来の情報通信　9月6日(金)
    自然界や社会のあらゆる場面で登場してくる「複雑系ネットワーク」とは何かについて述べ，複雑ネットワークの定義と指標，スモール・ワールド，スケール・フリーネットワークを初めとする，様々な複雑ネットワークの特徴と実世界における応用可能性について言及する．これまでの自然界・生命界と情報通信技術との深いつながりを理解した上で，未来の情報通信社会のあるべき姿を描く．
  • 【単位修了認定】講義内容に関するレポート提出
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◆平成25年度 大学院集中講義 応用数理工学特論Ｂ †

日　時
平成25年9月26日(木)，27日(金)　10:30〜16:15　(2,3,4限)
担当者
山本・福本 (日立製作所横浜研究所）
講義室
工学部総合校舎213講義室
概 要
企業研究者が，システムの計画・評価や運用に不可欠な数理モデルの構築論を，実際の企業研究での体験にもとづき講義する．応用例としては，ITシステム，特にストレージシステムの性能評価のためのモデリング論を教授するとともに，社会基盤（特に，鉄道，電力，通信，水道といったライフライン）分野を具体的な対象としてモデリング手法の活用動向を解説する．

  • I. ITシステム分野のモデリング（山本）
    　・システムの計画・評価・運用に不可欠な数理モデルの構築論
    　・ITシステムにおける数理モデル
    　・モデルを利用したシステムの性能評価
  • II. 社会基盤分野のモデリング（福本）
    　・水道サービスにおけるモデリングと最適化
    　・電力・鉄道サービスにおけるモデリングと最適化
    　・スマートシティにおいて求められるモデリングと最適化
  • 【教科書】なし
  • 【参考書】片山徹：システム同定入門，朝倉（1994）
  • 【成績評価の基準】
    数理モデリングとその応用に関する知識や技能が獲得されたことを，レポートで 評価する．
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平成24年度 †

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◆平成24年度 大学院集中講義 金融工学 †

期 日
平成24年8月9日（木）, 10日（金）
担当者
山本 零、瀬古 進（三菱UFJトラスト投資工学研究所）
講義室
工学部総合校舎102講義室 両日とも１０：３０開始
概 要
経済・経営における金融現象に関わる問題を数理工学的な立場から理解し，解決法を考察する「数理ファイナンス」について，金融関係の実務を知る講義担当者の視点から講述する． 前半の講義では金融工学の基礎として債券のプライシングについて説明し，その後リスク量計測手法やデリバティブ評価方法について解説を行う．後半では主に証券分析の基礎として財務諸表分析の概観し、その後、株式、オプション等の資産価値評価方法について解説を行う.
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◆平成24年度 大学院集中講義 応用数理工学特論A †

期 日
平成24年９月２４日（月）、２５日（火）両日とも１０：３０開始
担当者
山下浩（（株）数理システム・会長）
講義室
８号館・講義室４
概 要
数理工学の分野は多岐に渡っていて，研究課題は理論から応用まで枚挙にいとまがない．ここでは，数理計画とその周辺の話題を中心に「理論・アルゴリズム・ソフトウェア・応用」の長いパスを一通り見渡して，それぞれのテーマに含まれる興味深い話題に触れ，この分野の可能性や将来の発展を議論したい．
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◆平成24年度 大学院集中講義 応用数理工学特論B †

期 日
平成24年9月27日(木)，28日(金)　両日とも10:30〜16:15　(2,3,4限)
担当者
山本・福本 (日立製作所横浜研究所）
講義室
工学部総合校舎213講義室
概 要
企業研究者が、システムの計画・評価や運用に不可欠な数理モデルの構築論を、実際の企業研究での体験にもとづき講義する。応用例としては、ITシステム、特にストレージシステムの性能評価のためのモデリング論を教授するとともに、社会基盤（特に、鉄道、電力、通信、水道といったライフライン）分野を具体的な対象としてモデリング手法の活用動向を解説する。